Теоретико-методологічні підходи до трансформації діючої методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників комерційних банків

Abstract

Маркович Т.Г. Теоретико-методологічні підходи до трансформації діючої методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників комерційних банків. У статті здійснено критичний аналіз діючого в Україні нормативно-методичного забезпечення оцінки кредитоспроможності. З’ясовано, що воно не відповідає потребам належного забезпечення вітчизняної економіки кредитними ресурсами та методологічним вимогам Базельського комітету з питань банківського нагляду. Для розв’язку зазначеної проблеми, пропонується відмінити єдиний стандартизований підхід до оцінки кредитоспроможності клієнтів вітчизняних комерційних банків, з подальшим переходом до використання рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду. Зважаючи на особливості національної економіки бажаними повинні бути комплексні методики оцінки кредитоспроможності. Також перспективним є запровадження як для підприємств, потенційних позичальників, так і для самих комерційних банків методик попереднього (експрес) аналізу, що базуються на інструментах нечіткої логіки.

Т.Г. Маркович Теоретико-методологические подходы к трансформации действующей методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков коммерческих банков. В статье осуществлен критический анализ действующего в Украине нормативнометодического обеспечения оценки кредитоспособности. Выяснено, что оно не отвечает потребностям надлежащего обеспечения отечественной экономики кредитными ресурсами и методологическим требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. Для решения указанной проблемы предлагается отменить единый стандартизированный подход к оценке кредитоспособности клиентов отечественных коммерческих банков, с последующим переходом к использованию рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Учитывая особенности национальной экономики желанными должны быть комплексные методики оценки кредитоспособности. Также перспективным является внедрение как для предприятий, потенциальных заемщиков, так и для самих коммерческих банков методик предыдущего (экспресс) анализа, основанные на инструментах нечеткой логики.

T. Markovych Theoretical and methodological approaches to transformation of the active methodology for assessing creditworthiness of potential borrowers of commercial banks. The article provides a critical analysis of the current normative and methodological providing of the creditworthiness assessment in Ukraine, which is enshrined in the "Regulation on the determination by banks of Ukraine of the size of credit risk under active banking operations". It has been found out that it does not meet the needs of appropriate providing of domestic economy with credit resources and methodological requirements of the Basel Committee on Banking Supervision. To resolve this problem, it is proposed to abolish the unified standardized approach to the creditworthiness assessment of clients of domestic commercial banks, with the subsequent transition to the use of the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision. That is, banks should have the right to decide, at their own discretion, which one of the two approaches to measuring credit risk can be applied: standardized one, based on the assignment of an external credit rating by the relevant independent agencies, or an IRB method, based on its own internal ratings of a separate commercial bank. Taking into account the peculiarities of the national economy, the recommended (supported by the National Bank) should be integrated methods for assessing creditworthiness. In addition, the implementation of preliminary (express) analysis methods, based on fuzzy logic tools, is a promising option not just for enterprises, potential borrowers of banking institutions, but also for the commercial banks themselves.